A股窄幅震荡 50ETF期权不宜过分乐观
发布时间:2019-07-03
     7月2日,A股走势分化。上证综指率先微幅回落,深市三大股指虽延续红盘,涨幅也都比较有限。两市成交不足5400亿元,较前一交易日明显萎缩。
 
  截止下午收盘,沪指微跌0.03%;深成指涨0.16%;创业板指涨0.15%。
 
  A股在周一暴涨后,周二在高位收了个十字星,在连续的上涨之后,上涨太快大盘还来不及消化,目前短期风险高于机会,3050是很关键的点位,也是上方套牢盘压力很重的点位,在这里不仅有获利盘,还有套牢盘,想要站稳3050没那么容易,接下来技术上看必须先向下回踩整固后才有机会去考虑3288高点,否则会摔的更惨。
 
  从大盘日线观察,均线系统明显多头排列,仍有冲高潜力,前期缺口附近应是第一阻力。很多人说到缺口已没有多少空间,以目前的成交量水平,也难以看的太高。由于近期热点频繁转换,市场赚钱效应并不大,投资者操作上仍需谨慎。
 
  从相对位置看,周二K线几乎包含在周一大阳线实体的上方。这样的K线,反应的快速上涨之后,多头力量不济,短期无力再次组织充足的兵力,继续拉抬大盘指数。第二,周二K线的震荡区间很狭窄,最高价和最低价的差距仅仅15点。震荡幅度足够小,投资者的差价空间就小。指数快速拉升之后,诸多追高的散户,并没有足够多的利润,甚至还有亏损。在这种情况下,追高者不会轻易出局。换句话说,追高的散户短线已经充当了接盘侠,而主力机构则逢高派发获利筹码。
 
  所以,上证指数短线到了变盘点,未来的两个交易日,即本周三和本周四,大盘大概率进行调整。调整的幅度不会很大,大概在六十日线附近,即3000点一线。这是由内在逻辑决定的,目前上证指数日线级别的60日均线处在下行状态,是上证指数短线上涨最大的障碍。指数要实现健康上涨,就需要对六十日均线展开有力修复,最好的方式就是调整。
 
  北向休市两天之后,当日净流入14.92亿元,其中沪股通净流出2.78亿元,深股通当日净流入17.69亿元。

 50方面:

 
  7月2日上证50ETF现货报收于3.016元,下跌0.13%,上证50ETF期权总成交面额455.476亿元,期现成交比为0.26,权利金成交金额9.750亿元;合约总成交1516612张,较上一交易日减少54.58%,总持仓3131719张,较上一交易日增加5.52%。
 
  认沽认购比为0.74(上一交易日认沽认购比0.67)。
 
  最近的追涨情绪很明显,波动率与标的同涨跌,最终收于24.78。
 

  周二50ETF偏弱窄幅震荡,微跌0.13%,收缩量十字星。
 
  从权重个股来看,平安及茅台新高后处于高位震荡,招行相对最弱,跌破10日均线。整体来看,50ETF大涨后以震荡形式消耗前高套牢盘,整体维持强势,看涨的投资者需要提防50ETF出现阴线,这个位置的哪怕是弱回调,都可能造成认购平、虚值大幅度下跌。结合近期波动率大幅下跌,开仓需谨慎。
 
  合约选择:
 
  如果布局认购做多,可以将7月2900合约作为重点选择之一。
 
  如果布局认沽做空,可以将7月3100合约作为重点选择之一。
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